Trading Picks Avaliação de desempenho Qual é a pesquisa quantf FOREX Trading Escolhe tudo sobre The quantf research FOREX Trading Picks é um produto do site de pesquisa quantf (quantf). Fornece uma recomendação de carteira de pares de moedas FOREX com reposicionamento diário. Este é um portfólio igualmente ponderado com composição variável do dia a dia. Qual é o ponto de construção de um portfólio de moeda O investimento no mercado FOREX permite custos baixos de transação, alta liquidez e altos níveis de alavancagem. Nossa estratégia de negociação é selecionar uma série de pares de moedas que exibem tais características, de modo a maximizar o desempenho de retorno acumulado ajustado ao risco no backtesting. Um portfólio de moeda FOREX com posições longas que vem com algumas características de hedge pode fornecer os meios para o dia de negociação bem sucedido. Como faço para ler a pesquisa quantf Tabela FOREX Strategies O que é a estratégia aqui A tabela FOREX Strategies da pesquisa quantf fornece a composição diária do portfólio de moeda FOREX igualmente ponderado. Importante: o cuidado deve ser exercido na escolha das unidades de moeda compradas na construção do portfólio. Como leio o índice de Retorno acumulado histórico O índice de retorno cumulativo histórico da pesquisa Quantf ilustra o retorno acumulado de um investidor ao investir no portfólio de moeda FOREX sugerido. Os seguintes grandes pares de moedas também estão incluídos para atuar como benchmarks: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF. O que todas as estatísticas significam Média: a média aritmética anualizada retorna da estratégia respectiva. O investidor típico deseja grandes valores médios. Volatilidade: o desvio padrão anualizado da estratégia respectiva. O investidor típico deseja valores de baixa volatilidade. Sharpe: a proporção da média sobre a volatilidade. Os desejos típicos do investidor para grandes valores de Ratio de Sharpe. Max: o retorno diário máximo da estratégia respectiva. Min: o retorno diário mínimo da estratégia respectiva. Cumulativo: o retorno cumulativo da estratégia respectiva. O investidor típico deseja grandes valores cumulativos. Isso é expresso em decimais em vez de porcentagem, e. 1,00 em vez de 100. Drawdown: a redução máxima da estratégia respectiva. A redução máxima poderia ser simplesmente interpretada como o maior declínio no valor da ETF em porcentagem de um pico histórico. O investidor típico deseja valores de redução reduzidos. ProfitLoss: a razão da média aritmética dos retornos positivos sobre o (valor absoluto) da média aritmética dos retornos negativos. Os desejos típicos do investidor para grandes valores ProfitLoss. Win Rate: a porcentagem de tempo que a estratégia exibe retornos positivos. Expectativa: indicador de desempenho antecipado calculado como (1ProfitLoss) (taxa de vitória) ndash 1. Por que os últimos 11 períodos utilizados Um período de janela rotativa fixa de 11 observações passadas é usado por dois motivos: primeiro, um extenso teste de retorno indica que esse número é Um razoável em termos de robustez a alternativas e desempenho geral e gerenciamento de risco em segundo lugar, é responsável por mudanças de curto prazo no comportamento dos ativos em um período de tempo que é consistente com as estratégias de negociação sugeridas em outros lugares no site de pesquisa quantf. Um, obviamente, obterá resultados diferentes do uso de outra janela rolante. Quantas vezes são novas sugestões de negociação sugeridas Novas opções de negociação são fornecidas diariamente (os feriados dos EUA e todas as outras datas em que o mercado da NYSE está fechado são excluídos ndash, mesmo que os mercados de FOREX naqueles dias funcionem normalmente). Qual é a fonte dos dados utilizados Em todos os cálculos, os dados são coletados de OANDA (oanda). A pesquisa do quantum não é responsável pela precisão dos dados. A pesquisa quantal não redistribui os dados. Deve notar-se aqui que o OANDA fornece o preço diário médio para cada par de moedas e essa informação é assim usada em todos os cálculos do site de pesquisa quantf. Quais são os pares de moedas FOREX utilizados? Aqui segue uma lista de pares de moedas de Al usados no produto de correntes FOREX de correção. Os dados estão acessíveis no site da OANDAs (oandacurrencyhistorical-rates). AUDCAD, AUDJD, AUDCHD, CADJPY, CADSGD, CHFJPY, CHFZAR, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURCZK, EURDKK, EURGBP, EURHUF, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURSEK, EURSGD, EURTRD, EURUSD, EURZAR, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDSAR, USDSEK, USDSGD, USDTHB, USDTRY, USDTWD, USDZAR, ZARJPY. Referências Papailias, F. Thomakos, D. D. (2011a). Uma Regra de Negociação Técnica de Moeda Melhorada. Série de trabalho de pesquisa de quantf. Papailias, F. Thomakos, D. D. (2011b). Uma Requisição de Negociação Técnica de Moeda Melhorada II: vendas curtas permitidas. Série de trabalho de pesquisa de quantf. Papailias, F. Thomakos, D. D. (2012). Estratégias de média móvel melhorada (IMA). STA Market Technician, The Journal of the Society for Technical Analysis (Reino Unido). 72, 12-17. Papailias, F. Thomakos, D. D. (2013a). Trading ETFs de energia com uma Estratégia de média móvel aprimorada. Revista Internacional de Energia e Estatística. 1-1, 31-43. Thomakos, D. D. Papailias, F. (2013b). Ponderação de covariância para estimativa melhorada e alocação de carteira. Série de documentos de trabalho de pesquisa de quantum. Dionistas de 5 e 20 dias Médias móveis Richard Donchian é conhecido como o pai da tendência seguinte. A sua tendência original seguindo as ideias constitui a base para todas as tendências que seguem o sucesso que tem seguido. Abaixo em um trecho de um artigo escrito em 1995 sobre seu sistema de média móvel de 5 e 20 dias: Título: Donchian8217s médias móveis de cinco e 20 dias. Autor: Richard Donchian Publicação: Futures (Cedar Falls, Iowa) (MagazineJournal) Data: 15 de novembro de 1995 Editor: Oster Communications, Inc. Volume: v24 Issue: n13 Página: p32: ISSN: 0746-2468 CORPO: em Wall Street São dois dicionários conflitantes: 1. 8220You8217ll nunca irão em pedaços ganhando lucro.8221 2. 8220Celhe suas perdas baixas e deixe seus lucros transportar.8221 A experiência mostrou que na negociação de commodities, a primeira dessas 8220old saws8221 é perigosa e enganosa, enquanto a O segundo pode ser considerado como a única lição que o comerciante de commodities inexperiente deve aprender se ele deseja ter uma chance melhor do que o mesmo de sair. Todo método de negociação de futuros (ou ações) baseado em tendências e tendências é o princípio básico de que uma tendência em qualquer direção, uma vez estabelecida, tem uma forte tendência a persistir, pelo menos por um tempo. Entre as muitas abordagens seguindo as tendências agora em uso, estão a Dow Theory, técnicas de gráfico de ponto e figura, métodos de balanço (que não a Dow Theory), métodos de linha de tendência, métodos de regras semanais e métodos de média móvel. We8217ll foco nos métodos de média móvel e, em particular, o método comparativamente simples de média móvel de cinco e 20 dias. O Método As regras para o método de média móvel de cinco e 20 dias se dividem em duas categorias: geral e complementar. Regras gerais: 1. A extensão da penetração da média móvel é dividida em unidades, dependendo do nível de preços. Para as commodities que vendem mais de 400 (trigo, soja, prata), por exemplo, é necessária uma penetração de 40 centavos (Donchian teve seis classes de preço nos dias antes das taxas de juros e dos futuros do índice de ações). 2. Nenhuma penetração de fechamento das médias móveis conta como uma penetração, a menos que seja equivalente a pelo menos uma unidade completa (39 centavos na Regra 1 não era suficiente para a penetração 8211 tinha que ser 40 centavos a contar). Regra Básica A: Ato em todos os fechamentos que atravessam a média móvel de 20 dias por um montante superior a uma unidade completa a penetração máxima na mesma direção em qualquer dia em uma ocasião anterior (não importa quanto tempo atrás) quando o fechamento foi Do mesmo lado da média móvel. Por exemplo, se a última vez que o preço de fechamento do algodão estivesse acima da média móvel permaneceu acima de um ou mais dias, e o valor máximo acima em qualquer um dos dias foi de 64 pontos, então quando o preço de fechamento do algodão se move acima A média móvel, depois de ter sido menor no ínterim, um sinal de compra é dado somente se fechar acima da média em mais de 64 pontos (a unidade em algodão é 0,10). Este princípio 8211 o requisito de que uma penetração da média móvel exceda uma ou mais penetrações anteriores 8211 é uma característica do método de cinco e 20 dias que a distingue de outros métodos de média móvel. Regra Básica B: Ato em todos os fechamentos que atravessam a média móvel de 20 dias e feche uma unidade completa além (acima ou abaixo, na direção do cruzamento), os 25 diários anteriores fecham. Regra Básica C: Nos primeiros 20 dias após o primeiro dia de uma travessia que leva a um sinal de ação, reverta em qualquer fechamento que cruza a média móvel de 20 dias e fecha uma unidade completa além (acima ou abaixo) dos 15 diários anteriores Fecha-se. Regra básica D: As regras de média móvel sensíveis de cinco dias para fechar posições e para restabelecer as posições na direção da tendência básica básica média de 20 dias são: 1. Feche as posições quando a mercadoria se fechar abaixo da média móvel de cinco dias para Posições longas ou acima da média móvel de cinco dias para posições curtas em pelo menos uma unidade completa superior ao maior de a) a penetração anterior no mesmo lado da média móvel de cinco dias, ou b) o ponto máximo de qualquer anterior Penetração nas 25 sessões de negociação anteriores. Se a distância entre o preço de fechamento e a média móvel de 20 dias na direção oposta ao sinal de fechamento da Regra D foi maior dentro dos 15 dias anteriores à distância da média móvel de 20 dias em qualquer direção dentro de 60 anteriores Sessões, não atuem nos sinais de saída de Regra D, a menos que a penetração da média de cinco dias também exceda em uma unidade a distância máxima acima e abaixo da média de cinco dias nas 25 sessões anteriores. 2. Depois que as posições foram fechadas pela Regra D, reinteie as posições na direção da tendência básica a) quando as condições na Regra D, ponto 1 acima são cumpridas, b) se um novo sinal de tendência básico da Regra A for dado, ou c ) Se a nova Regra B ou a Regra C sinalizar na direção da tendência básica forem dadas ao fechar novas novas ou baixas superfícies. 3. As penetrações de duas unidades ou menos não contam como pontos a serem excedidos pela Regra D, a menos que pelo menos dois fechamentos consecutivos estejam no lado da penetração quando o ponto a ser excedido foi configurado. Regras Gerais Complementares 1. A ação em todos os sinais é adiada por um dia, exceto em quinta e sexta-feira. Por exemplo, se um sinal de compra básico for dado ao trigo no fechamento na terça-feira, as ações são tomadas na abertura na manhã de quinta-feira. O mesmo atraso de um dia aplica-se ao cancelamento da Regra D e restabelece os sinais. 2. Para os sinais dados no fechamento na sexta-feira, as ações são tomadas na abertura na segunda-feira. 3. Para os sinais dados no fechamento na quinta-feira (ou no próximo dia de negociação da semana), a ação é realizada no fechamento de sexta-feira (ou fim de semana). 4. Quando há um feriado no meio da semana ou um fim de semana prolongado, os sinais fornecidos no final das sessões antes do feriado são tratados da seguinte forma: a) para sinais de venda, use regras de fim de semana e b) para sinais de compra, Adiar ação por um dia, como é feito em sessões regulares de negociação consecutivas. Uma palavra de cautela O método de média móvel de cinco e 20 dias, e a maioria dos outros métodos de tendência, para esse assunto, não são bons a seguir, a menos que você esteja preparado para incluir em seu programa um número suficiente de futuros para fornecer ampla diversificação . Os riscos são aumentados para um grau excessivo se você tentar seguir o método em um ou apenas alguns contratos selecionados. As commodities que estão em uma tendência pronunciada e não estão dando, novos sinais são frequentemente aqueles em que os melhores resultados são alcançados. Portanto, ao iniciar um novo programa, talvez seja aconselhável não aguardar novos sinais, mas tomar posições na direção das tendências predominantes naqueles que não dão novos conselhos de ativação. Como os mercados estão se movendo com tanta força, no entanto, talvez seja melhor para a) ir na direção da tendência apenas após um ou mais dias de movimento de contra-tendência, além de um dia se mover na direção da tendência básica e b ) Para usar uma parada arbitrária em posições tomadas sem esperar por novos sinais. Lembre-se, cinco e 20 dias não são necessariamente os melhores comprimentos para as médias móveis. E, provavelmente, as regras de ação, conforme descrito acima, podem ser aprimoradas e aprimoradas. Além disso, pode ser que as médias móveis exponenciais, as médias móveis ponderadas, as médias móveis baseadas em altos ou baixos ou em meios diários, ou alguma combinação de todas essas, produzam resultados superiores. Neste campo de estudo técnico, provavelmente é seguro afirmar que o início da sabedoria vem quando você pára de perseguir arco-íris e admitir que nenhum método é perfeito. Quando você se encontra disposto a se contentar com qualquer método comparativamente simples que em testes durante um longo período de tempo ganha dinheiro em equilíbrio, fique com o método devotado, pelo menos até ter certeza de que descobriu um método melhor. Richard Donchian trabalhou na Shearson Lehman Bros. ao desenvolver sua análise técnica e métodos de tendência que hoje muitos comerciantes usam como base de seus sistemas. Ele também lançou o primeiro fundo de futuros gerenciado em 1948. Donchian morreu em 1993 aos 87 anos. Para mais informações sobre Richard Donchian, visite o site TurtleTrader Site
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